2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练0922

更新时间：2020-09-22 19:37:17 来源：阅读量：

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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练0922

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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（）。【单选题】

A.1.00

B.1.25

C.1.47

D.1.74

正确答案:C

答案解析:该模型夏普比率为：S=（R-r）/σ=（25%-3%）/15%=1.47。（R为平均回报率、r为无风险利率，σ为波动率即标准差）

2、如果投资者持有一个期权多头组合，则波动率升高，对投资者有利。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:VIX指也称为恐慌指数，指数点位越高代表投资者预期后市波动程度愈加激烈，点位越低代表后市的走势愈加平稳。持有期权多头组合，波动率升高是有利的。

3、互换协议可以用来对资产负债进行风险管理，也可以用来构造新的资产组合。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:互换协议可以用来对资产负债进行风险管理，也可以用来构造新的资产组合。

4、在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。【多选题】

C.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若，该原则同样适应于美式期权

D.其他条件相同，到期日不同的美式期权，若，该原则同样适用于欧式期权

正确答案:A、B、C

答案解析:；K：执行价格； S0：资产的期初价格； r：年无风险利率； t：期权到期时间。选项D不正确，欧式期权不适应于该原则。

5、可决系数越接近于1，线性回归模型的解释能力越弱。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:可决系数越接近于1，线性回归模型的解释能力越强。

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