2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练0913

更新时间：2020-09-15 19:30:32 来源：阅读量：

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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练0913

2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、假设检验的拒绝域是( )。【客观案例题】

正确答案:C

答案解析:当总体服从正态分布，总体方差未知时，构造t统计量：当时，拒绝原假设。所以原假设的拒绝域为：

2、该国债期货的修正久期为（）。【客观案例题】

A.4.16

B.4.26

C.4.36

D.4.46

正确答案:D

答案解析:国债期货修正久期=10000×基点价值/(净价×合约价值÷100)= 10000×462.86/(103.7810×1000000÷100) =4.46。

3、某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。【多选题】

A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权

C.卖空2个单位标的资产

D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权

正确答案:B、C

答案解析:投资者持有的组合的Delta=10×0.6+8×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：（1）再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；（2）卖空2个单位标的资产。

4、采用（）方式来实现量化交易策略，主要基于宏观基本面信息的研究。【单选题】

A.逻辑推理

B.经验总结

C.数据挖掘

D.机器学习

正确答案:A

答案解析:采用逻辑推理方式来实现量化交易策略，主要基于宏观基本面信息的研究。

5、基差买方运用期权工具对点价策略进行保护，其优点主要包括（）。【多选题】

A.风险损失控制在已知的范围内

B.当价格的发展对点价有利时，收益能不断提高

C.买入期权不存在追加保证金及强平的风险

D.成本较低

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D不正确，运用期权工具对点价策略进行保护的缺点主要是成本较高。买入期权需要支付权利金，尤其是实值期权，所支付的权利金还相当高。

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