2020年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题0911
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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题0911
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:A
答案解析:当,则市场参与者愿意借入S0现金买入一单位标的资产,同时持有一单位标的资产的期货空头,在到期日T时,交割期货头寸,可以盈利 。
2、美国GDP数据每()年左右进行一次基准或历史性的修正,修正范围可以回溯到GDP序列开始的1929年。【单选题】
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:D
答案解析:美国GDP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布,季度数据初值分别在1、4、7、10月公布,以后有两轮修正,每次修正相隔一个月。一般在7月末还进行年度修正,以反映更完备的信息。每5年左右进行一次基准或历史性的修正,修正范围可以回溯到GDP序列开始的1929年。
3、无风险收益率由市场决定,夏普比率由收益率和其标准差决定,在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率越低。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:夏普比率为S=(R-r)/σ;R是平均回报率;r是无风险收益率;σ是回报率的标准方差无风险收益率由市场决定,夏普比率由收益率和其标准差决定,在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率越高。
4、当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(考虑连续复利)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。(二叉树定价模型公式:看涨期权定价公式)【客观案例题】
A.1.18
B.2.36
C.2.25
D.1.07
正确答案:A
答案解析:已知当前股票价格=40元,执行价格K=42元,若三个月后股价上涨,则若三个月后股价下跌,则:因此,期权的价格为:
5、该公司面临的外汇风险包括( )。【客观案例题】
A.人民币/欧元升值
B.人民币/欧元贬值
C.项目是否中标的不确定性
D.人民币利率调整
正确答案:B、C
答案解析:企业投入270万欧元,将面临人民币贬值,欧元升值的风险;也将面临项目是否中标的风险。
6、在基差交易中,掌握点价主动权的一方必须进行套期保值。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:在基差交易中,将升贴水报价一方称为基差卖方,而接受升贴水报价并拥有点价权的一方称为基差买方。基差卖方在签订基差贸易合同前会进行套期保值。
7、合作套期保值业务的模式可以分为()。【多选题】
A.风险转移模式
B.风险外包模式
C.期现合作模式
D.风险对冲模式
正确答案:B、C
答案解析:合作套期保值业务可以划分为风险外包和期现合作两种模式。
8、在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可以采取()进行套利。【单选题】
A.买入期货同时卖出现货
B.买入现货同时卖出期货
C.买入期货同时买入现货
D.卖出期货同时卖出现货
正确答案:A
答案解析:当期货的实际价格低于区间下限时,可以采取反向套利即,买入期货同时卖出现货进行套利。
9、大豆当天到岸价格为()美元/吨。[参考公式:到岸价格= (cbot期货价格+到岸升贴水)×0.36475]【客观案例题】
A.389
B.345
C.489
D.515
正确答案:B
答案解析:带入公式,到岸价格= (800+145.48)×0.36475) ≈345美元/吨。 (0.36475为美分/蒲式耳到美元/吨的折算率)
10、Engle的基本思想是假定()是随时间变化的,且线性地依赖于过去的收益率。【单选题】
A.波动率
B.方差
C.标准差
D.均值
正确答案:A
答案解析:Engle的基本思想是假定波动率是随时间变化的,且线性地依赖于过去的收益率。
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